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对交易分析理论的一点认识与理解

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发表于 2015-11-7 11:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
     追求交易的真相是每个投资(投机)人的梦想,有人穷其一生精力去追求交易的圣杯。我在想,你交易的目的是什么?---财富?  那追求财富的目的是什么?---改善生活质量 改变命运。  那么假设每次交易下单带给你的只是 恐惧 紧张  ,不就是与你的目标相违背了吗?   每天生活在纠结 恐惧与不安中,那还不如不去交易。  有人总说:心态比技术重要,但是假设没有技术支撑 ,谈心态绝对就是空谈。 因此一套相对严谨的交易系统是参与交易首先要具备的。
       我在想:一套稳定实战的分析系统必然有其接近交易本质的理论支撑,而不能只是散沙般的技巧。交易是复杂的,但是作为支撑指导交易的理论体系绝对不能是复杂的, 理论是建立在实战的教训总结基础上,是思想的提炼, 反过来去指导实战,作为一种理论系统决不能把复杂的交易再次复杂化,因此 我感冒那些晦涩 ,玄幻的分析理论,如波浪理论,周易交易理论。
我的分析逻辑从盘口撮合开始:
    分析交易是遵循一定的逻辑:从一个股票的交易撮合成交原理开始 推导到板块交易再到 大盘成交。
我们知道 交易盘口撮合过程是 :上有委托卖单 下有委托买单 , 当有新增的报单卖出价格与委托买单或者新增的报单买入价格与委托卖单之间条件符合就能撮合成交 ,从这个过程 我们得出交易的逻辑链条:委托→成交→价格变化  ;
在数据角度:我们就要关注 :
1.  委托卖单的量 (压力盘)与卖单的价格位置(重心)  ,委托买单的量(承接盘)与买单的位置 (重心)
2.新增报单的买卖方向与量
这里新增卖单与委托买单构成对手盘 ,新增买单与委托卖单构成对手盘
因此 交易过程就是由该4种力量的撮合平衡实现 ,每一个价格位置都是力量平衡的结果。  
那么假设我们能统计出各种力量的分布以及动态 ,是否可以大概率推断 价格即将平衡的结果呢?
基于这个逻辑, 在我们的分析系统中 就有主力资金数据库来检测活跃资金的流向与流量,承接资金 压力资金 以及重心等数据。

数据积累:我们要通过数据积累来发现市场力量的变化:
1.承接资金: 300~600亿 为一般市场 超过1000亿 为活跃市场  我们可以理解成 市场上等着买进股票的资金充裕
                   资金比一般情况在0.4~0.5  说明基本平衡 超过0.6说明市场资金充裕,低于0.4 说明市场低迷。
                   通过2014~2015年牛熊快速转换市场的观察发现:当承接资金逐步从几百放大未定维持上千亿规模,
                   往往导致后期一轮上涨。 2014年上半年承接资金基本在500亿一下水平,到7~8月份逐步维持在1000亿,还继续稳步放大,到2015年5月份高峰达到6000亿的水平,随后开始下降,到2015年8月 由回到几百亿的原始水平。
2.重心位置:常规在20~30之间 ,超过30偏高超过50属于特高  低于20偏低  低于0属于特低 ,大家不容易理解的是重心位置为负值 ,在数据设计角度说明当前价格在压力密集带运行,继续上涨变得很困难,除非继续放更大的量才能上拉。
通过以上逻辑我们得出几个推理:
1.即使主力资金外流 当承接资金大 重心位置高的情况下 价格下跌就困难 ,除非放大量新增卖盘外流
2.即使资金稳定,当压力资金大 重心位置低的情况下 ,价格上涨就困难 , 除非放大量新增买盘流入
以上注意点是  承接(压力)资金量值大小与重心位置结合,   2者是统一体 。
3. 主力资金:股市有卖必然有买 何来的资金流向? 在我们的系统中 仅仅统计活跃资金部分,因此有方向性。
由以上个股的分析逻辑 我们就推理出板块资金,大盘资金的统计原理是一致的。
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最容易疑惑的数据特征总结:
1.主力资金外流 但是就是跌不下去  反而向多演化
原因:
A.  观察IH  IC  有品种相对强势
B. 承接资金大 重心位置高  
C. IF 与现货指数贴水过大  (IF价格远低于HS300)
反之 主力资金稳定但是 就是不涨  的原因
A.  IH  IC  有品种弱势
B. 压力资金大 重心位置低
C. 升水过大     

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关于逆向思维:
1. 我们经常用到套路是 :RNDS曲线顶背离不下破平均线--看多 反之 底背离不上破平均线看空
2.JDQZ曲线中在最下面的板块资金稳定看多 反之 在最上面的板块资金外流 看空   
以上 2条  在主力资金流量不大的情况 用来判断主攻方向 成功概率很高。










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