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战友在股指期货实战过程中数据运用疑惑问题解答

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发表于 2013-9-30 21:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
     

新战友 在接触我们数据系统时感觉比较难以理解分析过程 ,这个实际是由于分析的切入点(理念)不同 导致的疑惑。
想在这个市场能长期稳定盈利 必须具备2个必要条件:
1) 具有统计概率优势的交易分析系统
2)理性的心态:   能够保持相对客观,理智心态的人都少之又少,那么那些能够坚持 理智的行为则更少了。所以,任何投资市场,基本都是极少数人赚大多数人的钱,这个规律在古今中外都是如此。

股指期货日内交易

大部分人追求的是----一个精准的开仓点 然后就想着能 "多空统吃,来回挣钱"。
大部分新战友谈自己的交易经历是:
1)开仓盈的次数多,输的次数少;但是,盈的时候盈少的,赔的时候赔的多,把亏损原因归结到止损没有做好, 而本质上是没有 "分析面条件", 选错主攻方向,并不是止损没有做好的原因 .  实战中出现“挣的时候才几个点,亏的时候却十几甚至几十个点”的情况,本质上就是分析思维本末倒置的问题,过于追求一个精准的开点 ,而忽略“ 面”;
2) 很多战友依据MACD,KDJ等指标来参与交易, 有时候很好用,能抓到大行情,但是大部分时候会追涨杀跌,两面打耳光,到底是什么原因导致?
我们说:问题的根源在于你没有对行情的性质进行大概率的分析判断, MACD适用于大趋势行情(比方单边或宽幅度震荡) 而不适用于一般震荡市,  那么怎么才能做到事先分析判断行情的性质呢?  ----这个就是我们论坛交流学习的意义所在!  请先静下心来,仔细阅读体会我们的分析观点.   只有逻辑思想清晰了,我们就能做到胸有成竹,坦然面对行情的变化.
    很多新战友到论坛看了几篇文章就急忙想试用(验证)RNDS指标, 而我总是建议先看1周的主力数据库, 不是我故做高深, 而是要求大家先从行情性质判断与主攻方向选择开始学习 ,养成良好的思维习惯. 不能一开始学习就专注于一个小小的开仓点 那就是本末倒置 误人子弟.
因此:我们说逆市的精准开点只能减缓你亏损速度,而不能改变你最终亏损的结局。
我们的观点是----在"面"条件上去判断行情性质 决定我们的操作计划 其次才是追求精准的"开点"
   

首先必须在"面"上先建立判断 , " 开点" 那只是很直观简单的依据RNDS信号来执行。
1.这个面---就是在构成大盘成分板块资金动态是否分歧?或联动?(联动导致单边 分歧导致震荡)
2.这个面---就是在资金流向 流量角度判断盘中价格位置是否存在不合理?(价格位置参照的3个方案 要理解道理所在)

3.这个面---就是依据主力变量的波段性放大或衰竭,JDQZ板块轮动,来推断行情演化方向的概率
4..这个面--就是主攻方向选择需要考虑几个主要因素?(主力流向 流量 股指强度 日线角度的价格位置)
------------------------------------------------------------------------------------
                                                           我们分析操作的技术与思想框架:

主力数据库+JDQZ曲线+GZQD曲线 构成 行情性质判断,主攻方向选择以及价格位置判断的依据;
再结合   RNDS开单信号指标 操作下单。

因此 主力数据库比RNDS曲线指标更加重要.
                                                                           分析过程模式:
1)行情性质与主攻方向判断 2)价格位置合理性判断 3)等待开仓条件信号
4)计划好开仓后的应对策略 5)行情演化数据特征的观察
                                         很多战友就是没有很好地去理解:
我们为什么需要去判断行情的性质?只要判断主攻方向不就可以了吗?
我们说:只有先判断行情性质 才能计划好我们的操作策略 ,很多时候就是行情性质不清楚,把单边做成了片段,或是把震荡当成单边去做。
因此分析更是一种系统性逻辑思维方式,而不是“这个点开多 那个点开空”。
什么叫系统的逻辑思路?简单说就是 2条语句
“因为****所以** ----依据已经出现的数据特征来推断将来的价格演化
“假设(如果)***那么**-----对即将出现的数据特征做出2种可能性预案, 并计划好应对策略




必须把这种思维方式始终贯穿到你看盘的全过程
1)比方:因为----大盘开盘后,资金流速很小, 板块资金分歧 ,所以--判断小幅度震荡市。
我们初步判断为小幅度震荡市,思维中就要有这么个认识:

1.这样的行情自然参与的价值不高,  2. 既然是判断震荡市那么就有一个震荡基准(平均线)
因此我们的策略:1.以平均线为震荡基准 前高前低为震荡区间    2.注意背离点信号
也就是说 小资金流量的市场本身就是没有趋势方向性,你面对这样的数据特征 ,要做好怎么样的计划?是否最忌讳频繁交易 与追单?
2.大盘开盘后,因为----资金流速比较大, 板块资金联动 ,所以---判断有发展成单边市的数据特征。
    你面对这样的数据特征 ,要做好怎么样的计划?
3.
大盘开盘后,因为---资金流速比较大,权重板块资金分歧严重 ,金融资金外流,而地产资金稳定 ,所以--宽幅震荡市特征。
   你面对这样的数据特征 ,要做好怎么样的计划?是否 应该马上意识到 “板块轮动”的逻辑?

                                                   看盘过程的关键思路
1. 大盘开盘阶段过程依据各大权重板块的JDQZ曲线形态(发散?还是密集?主导板块是什么?)  再结合数据库资金动态(板块联动?还是分歧?)判断行情性质(单边概率?震荡概率 ?) →初步判断主攻方向(多?空?)→ 验证 (把RNDS曲线与主力数据库结合起来,看完一个完整的下跌与上涨波段 比对主力变量的敏感方向),再确定主攻方向或对原先的初步判断做出方向调整; 制定开单的价格参照位置计划→再依据RNDS信号执行 ,盘中观察数据演化是否依然符合我们的判断?有没有演化转折的数据特征?
2.要理解开仓价格的5个参照位置线: 前结算价格线,大盘开盘点对应的IF价格线,价格平均线 以及在单边数据特征下增加的前高(低)横盘位置线, 板块联动点平均价格线。

注意在高开 低开情况下的参照顺序  (第一参照 什么?其次是什么?再其次是什么?) 必须遵循最朴素的成本价格最优原则,如何让自己在开单成本位置上占据有利条件。
3.  特别关注上突破平均线 或 下穿平均线的主导力量是什么板块?(多板块?单独板块?) 主导板块资金性质?(该主导板块本身资金是扫货?出货?对决?) 注意板块联动点(JDQZ曲线密集+主力放量)
4.开单后必须注意主力资金是否配合支持我们的开单方向?是否有 反向秒杀的数据预兆?
5.行情演化与转折的判断 ( 5个基本要点 + 2个逆向思维 )  

6.我们需要的是一种系统的逻辑思维方式以及严格的操作规范:
-----"即使发生亏损, 也要亏损在符合自己计划的开仓点上" .   说白了就是 "赌--概率."

7.资金(仓位)管理: 要想明白一个基本道理--既然我们实战思想就是赌概率,那么只有在概率高的数据特征下才能重仓.
看盘的指标逻辑次序:
多屏观察: 主力数据库 ,IF1分钟K与JDQZ曲线 , RNDS曲线信号 ,  那么看盘的逻辑次序是什么呢?
1. JDQZ曲线 :开盘后观察JDQZ曲线 看看曲线的状态 发散? 密集?  判断主导板块
2. RNDS曲线与价格曲线的走势关联性  同步? 背离?
3.等9.36分主力数据出现, 观察板块资金状态 分歧?联动?  流向 流量大小?  核对前期的判断
从以上3步 判断出行情性质 主导板块 再选择主攻方向 .
因为我们核心理念是:  权重板块的波动导致大盘波动 引发IF波动 ,因此 JDQZ曲线是看盘的第一步.  主力数据库配合判断主力参与程度的强弱?  板块资金的分歧或联动程度?   再结合RNDS开点信号来操作.
比方: 大盘开盘后 我们观察JDQZ曲线 发现金融主导上涨 观察RNDS曲线发现价格一路走高而RNDS曲线走低的背离形态 -----
初步可以判断 是金融板块整体上涨导致价格走高而不是个别权重股引起大盘走高, 那么在主力数据库中核对金融板块的主力参与程度
以及其他板块资金状态.  要是金融主力参与程度强 那么显然要注意强势拉高的可能--所以会倾向主攻做多 .  同理 假设开盘后发现 不是金融主导的上拉而RNDS与价格走势也是背离, 那么看数据库确定后,就可以等机会做空.  




                                                                    分析系统能否做到"大道至简" ?  
     首先在成"大道"前是个相对艰苦的过程, 需要改变你原先的一些并不"靠谱"的分析思想 (或者还不能叫思想), 再建立一套系统的逻辑思维;  最后的"至简" 那就是水到渠成.   你别幻想几个傻瓜式指标就能让你操作稳定赢利.  
    新战友在学习过程中一般上都会经历:  "刚开始感觉系统很简单啊→过一段时间→ 发现自己还是顾此失彼 ,学的知识点 在盘中就熟视无睹 ,盘后却很清晰  , 到了一个提升的瓶颈周期, 行情判断正确率很高,但是下单心理不自信果断, 感觉应该能稳定盈利了,但是就是做不好交易,错过很多明确高概率行情 , 这个阶段,你需要对自己所掌握的知识点进行汇总写一个结合案例的总结(开盘前以及开盘阶段的分析判断汇总 ,盘中行情演化的判断应对措施 , 看盘注意事项 , 以及盘后记录要点 等4大模块)  只有汇总成自己的实战体系思想规范,你才能执行得果断.同时最需要的操作规范 (就是下定决心 就算亏损,也必须亏在符合自己计划的点上) -----这个过程 是个"成道"前的关键阶段,  交易观念 概率思想 盈亏观点 就在这个阶段形成.   通过这个阶段,那么可以说 你对日内交易甚至大波段交易 就有新的理解.  

由此 我们每天的复盘就是按固定的模式来进行,没有什么新意(建立一种可复制的分析系统 而不能云里雾里,今天这个理由明天又是另外的理由),按固定模式的意义是:验证系统的可靠性,发现系统存在的不足性,提升对交易本质的认识。
                                                                 具体疑惑问题:

1.主力数据库中沪深300“主力流量”的单位是什么?多少算是大?多少算是小?
答:主力流量单位“万手”  ,大小是个相对值 ,我们用主力流量占比(定义):主力流量 (机构流量+进攻流量) 占沪深300指数开盘以来总的成交量 相对值超 5~7%为标准,在承接资金小于600亿的情况下, 进攻流量超过3%以上,不做逆资金流向的单, 比方:假设到9.50分,进攻流量外流-60万手,多板块联动,当时对应沪深300大盘总的成交量为1800万手,进攻流量占比达到 -3.3% ,判断发展成单边空是大概率,我们在盘中就放弃做多的信号;
特别说明:在承接资金大于1000亿的情况下,当主力占比(机构+进攻)超过-7.%, 承接比超过-0.85的数据特征---我们判断大概率会导致 一定的空头趋势.  (在2014年10月前没有出现过承接资金超过1000亿的情况)
注意---  
1)“进攻流量占比超过3% 以及 权重板块联动” 该2个条件成立 我们按 行情发展为单边判断,假设仅仅是 “占比超过3% ” ,而板块资金分歧 ,我们还是按 震荡判断。
2)在主力资金流入状态,我们是在相对低点去统计主力占比,在主力资金流出状态下,是在相对高点去统计主力占比.
3)经验数据---主力资金有效推动值的门限, 上证大盘全天成交额1000亿以下时对应主力变量大于0.5万手/分钟 ; 长期统计发现 当全天主力流量在120万手以上的情况下,HS300大盘有比较明显的方向性,由此推算 半天60万手, 每分钟大于0.5万手.  
那么要是上证大盘总成交额超过1000亿,这个门限自然就要提高. 我们统计对比发现: 承接比超过-0.85,主力占比超过-7.0%大概率会出现空头趋势.  
问题:  主力资金这个阶段在进 难道下几分钟不会再出吗?   
战友们必须要想通一个道理:
1. 主流资金不是散户, 他们的运做是有计划步骤,也是需要通过一定的管理程序来实施,所以同一只股(板块)的主流资金不会在这几分钟大进,马上又在下几分钟大出, 这种"船大难掉头的资金运作" 也留给我们有跟踪判断的时间
2. 在板块联动的情况下,更是"船大难掉头"  ,  所以我们不要 杞人忧天 想得太聪明,太复杂 .  
只有想通了这些基本道理,你才会安心遵守操作纪律.  

问题:怎样看待数据库的HS300资金流入(流出)的多少与大盘股指上涨(下跌)多少点 之间的比例关系?
这个问题具体定量分析是比较困难的:例--有的时候 主力资金外流-120万手能导致空单边,而有时只能是一个偏空震荡市。要说细分其内在关联原因 ,我们还需要考虑:
1)是什么板块主导的资金流动?由于板块权重不同,导致大盘下跌(上涨)的额度就不同
2)对手盘承接资金(压力资金)数量不同 (RNDS指标中有该数据)
3)对手盘承接资金(压力资金)所处的价格位置不同 (RNDS指标中有 市场价格重心)
由以上几个方面 我们知道 交易分析是系统性逻辑思维,行情定性分析比较简单,而定量分析难度就大。有了行情定性分析,我们就可以制定操作计划,尽量让自己占据更多的有利优势条件。在概率上获胜。
看下图:

我们在RNDS指标中有“承接”“压力”资金与市场价格“重心”数据
用于判断---偏空(多)震荡是否会发展成空(多)单边的概率。经验数据 :单边空市中对应的波段性底部其承接资金大部分时间会在200亿以下, 阶段性底其对应的承接资金超过250亿,我们一般就按偏空判断 而不判断为空单边。
压力资金数量的大小影响比较小,原因是股票市场真实体现买进意愿资金的在于承接盘(现金)。
承接(压力)资金的盘口理解https://www.gupiaoqihuo.com/thread-16761-1-1.html

2. 主力数据库中的“进攻与防御” 数字的单位是什么? 正负号的意思? 如何理解 该数据组合?
答:单位万手,正负号的意思代表 主力资金的进出(严格意义上我们只能叫当天的主流资金,大家可能发现石油板块每天的资金流量统计差是很小,这个原因是本身该板块长期以来的买卖双方单均量都很大,进入我们统计的只是筛选了超过动态标准值的数据,要是按固定门限来统计 ,该板块的主力资金可能远超过一般的板块流量值)。
我们要知道资金统计的2种方式:逐笔与逐单统计;
交易是对手盘之间完成的, 进攻统计的是逐笔成交,而“进攻数据+防御数据”是逐单统计。
进攻与防御几种数据组合情况:
1.很少时候出现的情况:
进攻与防御数据同方向“正” 含义是 主力扫货
进攻与防御数据同方向“负” 含义是主力出货
2.大部分情况下 进攻数据占据数值上的优势,远大于防御数据   而方向是相反的。
比方:进攻+50  防御-20  ---含义 进攻占主导地位 ,数值正 表示上涨为主。  
3.有时候会出现:进攻与防御数据 ---数值相当 但是方向相反 ; 含义是分歧对决 ,这种情况我们叫“逐笔与逐单的统计背离”
比方:
整体资金 进攻+60万手 防御 -90万手--含义是 对决拉高 有出货嫌疑,
板块资金 进攻+35 防御 -30万手---含义该板块本身就存在分歧。
看文章:资金统计数据分析基本概念 https://www.gupiaoqihuo.com/thread-14909-1-1.html   

问题: 主力资金与价格走势是否是马后炮?  是否价格跌了(上涨)才反映出主力资金外流(流入)?
这个疑惑不奇怪,  市场上部分商业软件的资金统计就是这样一个模式:  当每笔成交价格高于前1笔成交价格,它就统计该成交量为资金流入量 , 这样就导致一个表面现象----价格上涨就等于资金流入 ,  我们说: 价格上涨不等于主力资金就流入 ,同样 价格下跌也不等于主力资金就在流出. (看下图)  在图中的节点阶段 我们主力数据库中的统计:价格下跌到前低附近,但是主力资金基本没有外流.   下跌没有得到主力资金的配合,因此 后期行情开始反转..



3. GZQD曲线(股指强度曲线)的观察要点:

1)曲线大部分时间运行的位置 在基准以上 表示主流偏向多 反之就是偏向空 ,在主力流量不大的情况下,我们依据运行的位置选择一个主攻方向
2)股指强度曲线 呈现黄色 表示主流偏见不明显,要是红色表示强,绿色表示弱, 假设是黄色而又长期在基准线上,就表示 偏强 ;假设黄色而又长期在基准线下,就表示偏弱。
3)GZQD曲线(股指强度曲线)与RNDS曲线(日内大势曲线)有逻辑关联性,假设RNDS曲线还在呈现红色,但是GZQD曲线 却开始转绿色,那么在相对高位置(当天盘中什么叫相对高位?--平均线以上),那么 下一段时间RNDS出现绿色的概率是很高的。
股指强度指标设计思想是:IF与大盘走势的吻合度。 我们监控大盘来指导操作IF ,所以必须找出吻合度高的阶段。
理论上 股指期货走势与大盘应该是一致的,但是由于股指期货自身有独立交易系统,因此在一定时间段 就会存在大盘与股指期货2者之间的偏离,我们知道 能产生与大盘发生偏离的走势 肯定是参与股指交易的大资金推动,散户小资金是没有能力与大盘背离的 -----我们定义该现象为“股指期货的主流偏向”  ,因此 在大盘资金流量不大的情况下,我们必须考虑主流偏向的影响,来选择主攻方向。
指标表现形式-----比方:大盘要是涨了10点 股指期货只涨8点 那么就会显示GZQD曲线相对弱; 要是股指期货涨12点 那么就会显示 相对“强”;
该指标判断操作的逻辑:假设RNDS出现一个做多信号 提示大盘即将上涨;这个时刻要是GZQD强,那么我们做多 是否更加可靠?是否快速脱离成本的概率更高?

     有个别战友说  GZQD 曲线经常显示错误, 问题在于:我们在安装 RNDS与GZQD 指标的时候 设置了 上证大盘“RNDS”看盘模板,战友不能随意改动该模板,不然会导致数据引用出现错误。
       (注意:交割日下午 股指强度曲线失真 不做方向判断选择的依据, 所以我们在交割日下午也就不操作)

4. RNDS 开仓信号在多单边市中为什么总会出现多次无效的顶背离? 而在震荡市中实战效果就很好?是指标统计错误?
(这个问题是最让战友感觉疑惑的问题,要是没有理解透彻,很容易导致在多单边行情中出现比较大的亏损)
答:数据统计是客观准确的,产生这个问题的根本原因是:大盘指数构成的成分股权重比例不同导致。
RNDS曲线信号是统计大盘在该时间点上,整体资金动态,  但是大盘涨跌与权重股的关联很大  , 有可能整体统计资金外流, 但是个别权重股资金在进(尤其是金融板块) 这样就会导致 RNDS出现无效顶背离杂波。如何过滤这些杂波? 就是结合IF看盘软件中的JDQZ曲线与主力资金统计 ,看清楚每个波段的主导力量,-----“打狗看主人”
一般情况下,大盘开盘后出现RNDS曲线向下运行而价格曲线向上运行,我们就要具体分析是个别权重股的上拉导致大盘上涨?还是权重板块(尤其是金融板块)导致大盘上涨?  要是个别股,那么回落是大概率,要是权重板块,那么特别注意 行情向多演化.  
看文章:RNDS指标背离形态的实战意义https://www.gupiaoqihuo.com/thread-14583-1-1.html
特别注意 我们定义中的3种背离信号
----什么是双背离特征? 什么叫3背离特征?
双背离特征是行情演化最典型可靠的信号,  为什么会出现双背离?
JDQZ曲线的背离导致 主力继续进攻的衰竭 ---导致 双背离形态的出现

5.JDQZ曲线(绝对权重曲线)  使用要点:
注意日内交易者存在的通病问题(因日内交易习惯而忽视大周期K线):做日内也必须要有大周期概念 ,
1)我们先在日K线周期内观察JDQZ曲线的联动点位置,
2)对价格有个相对高低的认识,找出前期成交密集带位置与平均成本带。
同样的道理 :成交密集带(平均带)以下位置 适合做多,以上位置适合做空。


当天日内交易中注意观察要点是:(1分钟 或2分钟K线周期的 JDQZ曲线)
1. 判断每个波段上涨(或下跌)的主导板块
2.密集联动形态
3.顶(底)背离形态
4.高点下移向空演化或者低点上移向多演化的曲线特征

解释:
1. 在大盘上涨阶段 处在最上面的曲线所对应的 板块为主导上涨的板块
在大盘下跌阶段 处在最下面的曲线所对应的 板块为主导下跌的板块

我们体现一个板块轮动逻辑:











假设前期主导上涨板块资金出现外流,那么大概率回落,反之 主导下跌的板块资金开始稳定,大概率反弹
2.观察曲线是否出现主导板块曲线与IF曲线的顶(底)背离形态?   
3.曲线的形态?曲线发散形态阶段含义板块资金分歧, 密集形态含义板块联动。
任何一个顶底的转换过程  JDQZ曲线都会出现发散到密集 再发散 再密集的循环。
4.重点关注 红色金融(银行+券商)板块的JDQZ曲线变化.
5.关注板块联动趋势点所对应的价格(联动价格位置构成后期的支撑或压力位置), 以及主导板块退出联动的次序.
6.与主力数据库结合判断---主力参与的程度
比方:我们在下图曲线中观察到 :下跌过程中出现一波反弹,是地产独自主导了上涨反弹,JDQZ曲线呈现发散形态  同时在主力数据库中发现地产板块主力参与程度并不大(或地产板块进攻与防御数据呈现对决特征),那么判断反弹上涨空间肯定不大。


JDQZ曲线在使用中的问题 :
为什么有的时候 JDQZ曲线向下 大盘反而在涨?
首先要理解JDQZ曲线是板块资金权重相对量指标 ,(权重有2种统计计算方式:固定占比与动态占比) 比方资金统计为+100万手 要是该100万手中,绝对权重资金流进只占20万手(20%),那么JDQZ曲线就会显示在基准线下运行,并不是说绝对权重资金在外流,而是体现金融资金 不占主导地位。按权重比列 应该占比超过60% , JDQZ曲线显示基准上运行,同理:要是资金外流-100万手 ,JDQZ曲线显示基准上运行 ,说明 在外流的这个100万手资金中 ,权重所占的比例很少 ,并不是说绝对权重资金在流进 。在主力资金变量没有明显倾向的情况下(比方主力小流量横盘震荡的阶段),JDQZ曲线密集形态的运行方向也是行情演化方向的参考。因此JDQZ资金强度曲线是与主力资金结合使用的。

6.主力数据库的运用 以及大盘开盘阶段数据运用 实战要点
1)是流量大小与方向  (主力占比大小)
2)是板块资金的状态(依据板块资金分歧或联动的特征来判断行情性质,区分主导板块)  
3)是把资金与盘中的价格位置建立了逻辑关联  (确定盘中价格存在不合理的位置)
4)  是观察对比阶段性主力流量放大或衰竭来判断开单后的赢利概率以及行情方向的演化概率(下图)。

上图中 我们通过对比 下跌与上涨波段(1~4位置) 主力变量的大小改变 发现绿色衰竭 而红色放大,  行情有可能开始向多演化?
请看:大盘开盘阶段的数据特征与行情性质的判断

主力数据库运用详细讲解https://www.gupiaoqihuo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=17659&page=1&extra=#pid25938

注意:  当选错主攻大方向后 绝对不能主观幻想 严格按主力数据是否配合来判断概率.      案例:
https://www.gupiaoqihuo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=17637&page=1&extra=#pid25904



行情演化我们有5个基本要点以及2个逆向思维逻辑 ,必须要理解并在意识中切实掌握:
我们注意行情演化转折的数据预兆:
1)股指强度曲线是否出现异常?(异常强大或异常弱?)
2)主力变量是出现否出现 波段性衰竭?(上涨波段性衰竭或者下跌波段性衰竭  如:上图)
3)RNDS顶(底)背离形态,以及与主力变量同时构成的双背离形态(双背离是确定性最高的行情转折信号)
4)JDQZ曲线密集+主力放量 联动带 以及JDQZ曲线顶(底)背离形态(板块退出联动导致JDQZ曲线出现背离特征)
5)JDQZ曲线呈现发散形态以及板块曲线轮动转化。


特殊情况 下的向多 演化(当承接资金良好 重心位置高)  
http://gupiaoqihuo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=18088&fromuid=3


在逻辑上JDQZ曲线的演化是第一步(  权重板块的演化导致大盘演化)  ,因此JDQZ曲线的观察是首要的关键.
JDQZ曲线的背离导致主力继续进攻资金的衰竭,导致RNDS曲线出现背离

2个逆向思维方式
1)板块轮动的逆向思维  2)该多不涨就看空,该空不跌就看多的逆向思维

(同理要是一个联动点不能实现行情的成功演化,那么该联动点大概率成为阶段性的次高(次低)点)
什么叫做该多不涨就看空?该空不跌就看多? 就是说在RNDS指标中出现背离点信号后 ,主力变量没有同步放大,按RNDS信号应该是向空(多)演化,而实际主力资金流向并不配合,那么,我们必须对自己的判断做出调整, ------“在最容易出现变盘的信号带而没有成功变盘演化,我们是否应该调整自己的判断呢?”

什么叫做“板块轮动逻辑?”-----前期主导下跌的板块 要是资金开始稳定 ,大概率反弹----同理:前期主导上涨的板块,要是资金出现外流,大概率下跌。
比方:大盘开盘后,资金流速不大, 板块资金分歧 ,银行资金稳定,地产板块资金外流,2个江湖大佬意见分歧。震荡市数据特征。
我们问:假设要是地产资金开始稳定 是否大概率向多? 假设要是金融银行资金转成外流 是否大概率向空? 

主力小流量横盘震荡阶段,那么横盘震荡会向哪个方向演化?考虑因素有4个方面:


1.前期波段是否存在RNDS背离形态+主力配合?
2.观察RND在红色区域对应GZQD(股指强度)曲线是否配合?RNDS在绿色区域对应GZQD曲线是否配合?(就是关注主流偏向)
3JDQZ曲线是否有比较密集的运行方向?密集含义就是板块认同 所以JDQZ曲线密集形态的背后肯定有原因
4 JDQZ曲线是否出现板块轮动的逻辑特征?
------ -交易分析就是一种系统性逻辑思维 
一定要看懂主力数据库!!!
文章:大盘开盘阶段的数据特征与行情性质的判断
https://www.gupiaoqihuo.com/thread-14273-1-1.html  

我们说说 什么叫"节点"概念 ---节点是指一个阶段过程,不是指一个信号点,就是出现一个变盘信号(如 背离点信号) 之后 , 大盘进入关键的阶段.能否变盘成功?
一般上节点开始信号有: 背离点 联动点
比方 常见的顶背离点信号出现后 ,大盘最容易出现转空演化 , 但是假设下跌无主力配合,我们就要转换思维,该空不跌就看多
再一步: 要是看多 主力放量突破前期背离 ----行情就成功向多演化,前期背离点 构成后期支撑.
要是没有放量突破前期背离点,那么行情还是转空震荡.
----------因此 节点阶段是最关键的阶段 我们可以理解成 开盘以来 多空增仓布阵 开始决战的阶段, 所以这些阶段的开点是最具备爆发力的,决定当天的大方向,胜者一鼓作气,败者则一败涂地.



7.日内交易盈利的2种模式原理的理解以及止损限度的制定:
1)高胜率开仓+等赢亏比 (适合各种行情)
2)高胜率开仓+大赢亏比  (适合大主力流量行情)
统计好你自己几个月以来,严格按我们操作系统的 操作胜率 以及 赢利单的平均赢利点数 来确定个人的技术特征;
由于每天行情性质不同,我们统计过2种不同的操作概率分布:
1)不管什么行情,每天都交易(最多每天开仓5次):
       65%以上胜率 ,赢利单的平均赢利为5个基点;
2)按行情性质选择参与交易,只参与主力大流量的行情(最多每天开仓3次):
      90%以上胜率 ,赢利单的平均赢利为10个基点;
那么 ,我们最大止损设置为5个基点(或10个基点);
就是说我们要依据个人的技术特征来建立:一个与 赢利对等的止损限度,依靠高胜率来保障你长期稳定的赢利 。
大家注意:止损限度(假设5~10个基点) 并不是随意使用,而是结合 我们所计划的开单位置 去采用这个限度。
比方:我们计划参照 开盘线位置在2500位置开空, 那么就在该位置采用这个止损限度 ,而绝对不是你没有计划价格依据的追单操作来用这个限度。

8. 指标在盘中变化多端,有时候RNDS与GZQD出现矛盾,容易迷糊主攻方向,该怎么办?
这个问题 首先我们必须对行情与交易有个基本认识 ----什么行情是值得我们做的?什么行情是玩玩的?
数据指标特征无非就是 这么几个组合情况:
1.大流量+板块联动+股指强度配合  (大概率导致单边)
2.大流量(双向流速) + 板块分歧+股指强度不配合(大概率导致宽幅度震荡,无趋势性)
3.小流量 (微幅震荡)
我们想在市场中赢钱 那么第一种数据特征情况下 是必须要抓到; 要是该特征的行情不能抓到 ,我们是很难长期混下去的, 我们数据分析的意义在根本上就是帮助我们发现等待这样的市场机会 并重仓参与。 在这个意义上来说日内交易是与大趋势交易是同样的实战思想。而其他的数据特征情况下建议 多看少动,轻仓 ,小赢小亏都属于正常;参与的目的是 锻炼自己的技术与纪律性。在矛盾数据特征情况下:价格位置+信号是最最关键的因素。基本应对策略:在矛盾数据特征情况下 只做背离点信号。
在矛盾的数据特征情况下 更能体现一个交易分析人员思维的系统性.
总体来说:盘中的交易过程 多数情况是矛盾数据特征,只有矛盾才有交易,因此没有必要过于"纠结在矛盾中" 做哪个方向?,我们只要整理一下 多 空 各自的支持条件是什么?  找出或等待 支持条件占优的一方;
比方以下数据特征:
1)主力资金流入 流量不大(或流量比较大,) 板块分歧 多数权重板块流入-----该条件支持多
2)股指强度偏弱 ----该条件支持空
3)承接资金比较差---该条件支持空
以上就是典型的矛盾数据特征 ,这样的情况下 ,我们初步判断
-------:小幅度震荡市(要是大流量,板块分歧比较严重 就判断宽幅度震荡) ,没有趋势性 操作价值不高
(先把行情性质确定 才能有应对计划)
那么我们的计划是:
A)假设主攻多 那么必须注意开多位置条件的参照,同时注意 下跌秒杀.  (等待自己在价格成本位置上占据优势)
B)假设主攻空 那么就等 顶背离点 (等待自己在价格成本位置 与演化节点上占据优势)

9. 关于开单信号的RNDS信号与多空“拐”点确定性概率判断
大家肯定有这样的体会“看盘过程中对出现的RNDS信号,到底是操作?还是放弃?”
比方(下图):

上图中的A点空信号(9.54分)情况 :在2上涨阶段(9.41~9.50分)是一波带量上涨 ,A点空信号不是顶背离点空信号,那么该空信号A点该不该跟空?
考虑分析因素:
1)当前价格位置是否符合开单条件?
2)在2阶段的上涨过程,主导上涨的力量是什么?
3)在2阶段的上涨过程,板块联动强度怎么样?
今天早盘该点的情况分析是:
1)A位置价格在相对高点(平均线以上叫--相对高),在做空的位置参照线之上。
2)主导2阶段上涨的力量是有色板块 ,
3)上涨阶段 地产资金继续外流,联动程度不强 ,性质还是震荡。

因此:该点值得去做。      一个“开点”必须结合在“面”条件中去判断确定性概率,而不能看信号就跟。
在开单前 我们应该已经有计划预案: 比方----计划开空
1.我们希望等待价格反弹到开单位置参照线以上
2.在反弹过程中观察 是否是板块分歧的反弹? 是否主力变量没有放量配合?
如果数据特征符合我们原先的计划 ,那么当出现条件成立的信号,我们果断开空. 如果反弹过程的数据特征不符合我们的计划,那么就放弃.
也就是说:我们设计好2种可能出现的数据特征,  再等待并观察 市场到底会选择哪种?
所以:我们强调 不能头脑空白只看价格的涨跌,更应该是分析 内在因素                                      
                                                  关于开单指标条件的理想组合
不论什么行情下最理想开单条件当然是 “价格位置+RNDS信号+股指强度配合+主力资金配合”
交易的本质是对价格位置合理性的判断,价格位置的判断是最关键首要的一环。
交易本身就是矛盾构成,你看多 我看空 这样有矛盾才有交易 。 在矛盾数据特征中 我们要做的是 让自己占据更多有利的条件 :
比方以上开单4条件组合中 我们要是有3条件成立 那么就值得去操作,开单后假设主力资金不配合 我们还有时间做出反应。不怕出现大的风险。 (大家在这句话中理解到一个概率思想:假设4条件是等权条件, 同时成立的开单成功率定为100%,那么要是3条件成立,可以评估为75%成功率,有这样的思想 你就不至于纠结在开仓?还是放弃? )

按数据指标在盘中出现信号的先后次序----- 价格位置, 股指强度, RNDS  ,主力资金配合。(其中排最后的主力资金与排第一的价格位置 又构成逻辑关联)  我们是依据主力资金动态才判断出价格位置的合理性, 世界就是这样一个万物关联 在矛盾中发展!!
“价格位置, 股指强度, RNDS  ,主力资金配合”4条件。的先后次序有什么作用,重要性有没有曲别?
-------是指 看盘过程中 数据 指标出现的前后次序:
1.价格位置 是很明显的 相对高位还是相对低?是在 参照价格位置上(下)吗? 一眼可以知道
2.股指强度(GZQD)曲线也一样很明显, 大部分时间在基准上还是基准下?
3.接着 RNDS是什么信号阶段?绿色(空)阶段?还是红色(多)阶段?以上3条是在我们开单前就明确的
4.下一步 RNDS 在出现红色多(或绿色空)信号后  主力资金配合吗? 该条 是个未知数
在RNDS出现信号 我们跟进后,要是主力配合 那么99%成功 ,主力不配合,那么我们就要意识到空间不大,做好出局准备,在“价格位置+信号”这个首要条件下跟进的单 在几分钟内 是安全的,在这个几分钟内,我们要做的就是关注 主力资金是否配合?只有主力大资金配合才有赢利空间。

                                                               关于开点精度
大家会发现在依据RNDS开单的时候, 会发现 RNDS抓大盘的转折点精度很OK ,但是对IF来说 就存在滑点,也就是说 不可能开在IF的最高(最低点);  首先 我们也不能去幻想抓到绝对的高低点, 而应该去思考为什么会滑点?  ---原因是IF盘口过轻,大家知道日内交易大部分是以对手价格直接下单,而不是挂单等成交,这个情况导致IF委托盘显得很少, 但是成交量却很大, 这样就不可避免的导致成交滑点毛刺.  那么我们为什么还依据RNDS来开单? 实战的思想是--抓大盘与IF共振的点, 才有趋势性,  但是IF本身是独立的交易系统, 因此 是不可能作到完全同步涨跌的.   如何弥补? 还是先在大局"面"上开始-----先要计划好几个参照位置,再提高精度.
    https://www.gupiaoqihuo.com/thread-17768-1-1.html    提高开点精度的策略


10. 震荡市中 为什么参照早盘价格平均线 ,平均线上适合开空?平均线下适合开多?  如何正确理解这条规则?
首先震荡市的基本特征就是围绕一个“基准”在上下波动,在日内角度 这个基准就是   “平均线”;

早盘IF一般在加仓状态 这个阶段的价格平均线能体现市场开单成本 以及交战最前沿位置,因此有参照意义。
很多战友思维中是经典的K线理论依据:均线上做多 均线下做空 。我们在日内交易中的策略却是 刚好是相反 。
当然这里 我们要区别对待:
情况1. 假设是板块联动上拉突破平均线的 那么我们的思路应该是 计划做多
           或者是金融板块放量突破平均线的 我们思路也调整为计划做多。
情况2.假设是单板块上拉突破平均线的(最好还是非权重板块);我们就套用我们的操作规则 (上开空,下开多)
因此:主力数据库与JDQZ曲线 是我们判断中最重要的部分  帮助我们看清楚 每一个波段的主导板块以及主力参与程度。
比方:我们在JDQZ曲线中观察到 曲线发散形态,是地产独自主导了上涨突破平均线,但是在主力数据库中发现地产主力参与程度并不大,(或进攻防御数据呈现对决特征)那么判断上涨空间肯定不大。
实战中 要是按该“平均线规则”制定开单价格位置 我们遵循 “前高与前低位置构成震荡区间, 价格平均线为震荡基准”的思想。价格平均线本义是多空交战最前沿位置,在我们开单成本角度来说 平均线位置并不是最优成本价格, 所以我们是参照价格平均线,把它看成是震荡基准 ,而前高前低价格位置--构成震荡区间。
最朴素的价格位置原则:做空时自然希望自己的成本价格越高越好,做多时价格成本越低越好
比方:低开后计划做空的情况 第一理想参照 前结算价格 其次是 平均线 开盘线
          低开后计划做多的情况 第一理想参照 开盘线 平均线 其次是前结算价格
高开情况道理是一样的,总之是尽量让自己的成本占据一定的位置优势。

例:(低开情况)
主力数据库中300大盘 曲线 ;我们盘中画出3条线 :前收盘线  早盘平均线 开盘线(如下)

观察主力流向--外流  
按遵循最朴素的成本占优原则--自然很清楚 我们计划开空情况的开仓位置参照循序是 :
第一理想参照位置 前收盘线  其次 早盘平均线  再其次 开盘线。

假设:
1.前收盘线2400 ;假设今天要是主力资金外流 那么今天价格在理论上就不应该高于前收盘2400;
2.早盘开盘线与平均线基本一致 2385 ;假设资金外流比较大 (空头优势)那么在理论上也不应该高于2385

因此今天计划做空的价格位置:第一理想参照2400  其次2385 ;
开仓价格位置参照的理论依据就是这个主力数据库 。

问题:
实战中 战友往往有这么个心理 -----比方 计划是在等待价格反弹到平均线以上 出现空信号就开空;但是 价格真的到了平均线以上,你却犹豫了,不敢开空。
这个情况先要解决掉心理认识问题:
1. 与其你原先冲动想在低位追空 当然不如在相对高位做空, 就算亏也亏得少 。
2.还务必注意 :我们想在平均线以上开空 那么就必须搞清楚 上拉突破到平均线以上的力量是什么主导?该板块本身资金是大幅度流进?还是分歧?其他板块是否联动或分歧? 假设是单板块(JDQZ曲线发散形态)主导上拉到平均线以上的,那么我们跟空信号,自然成功概率就高,假设板块联动上拉突破平均线的情况,那么跟空的风险就大,这些道理要想明白,再看清数据特征,我们就能把握好这些信号。 ( 一般遇见JDQZ密集联动点+主力放量上拉突破平均线的情况, 注意: IF不能是大幅度减仓状态,我的思维是找出联动平均价格位置,调整思路 计划在该平均位置等待出现多信号跟多,同样 在等待的过程中 继续观察主力数据演化是否支持我的计划?回落过程主力变量是否缩量?)

为什么不能是大幅度减仓状态?看文章
联动密集与仓位变化 https://www.gupiaoqihuo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=17587&extra=
同理 要是计划在平均线以下做多 那么必须搞清楚 下打到价格平均下以下的主导力量是什么?同样要分析该主导力量的性质。
------这个是决定我们执行计划或放弃计划的关键点。

价格位置合理性探讨https://www.gupiaoqihuo.com/thread-13013-1-1.html


11. “秒杀”的原因分析以及预防
在交易中最容易打击交易者自信的是快速的反向“秒杀” 造成巨大亏损 。
就秒杀发生的原因分析有:
1.突发性政策利好或利空
2.价格位置处在前期日线价格横盘位置的成本密集带或金融等绝对板块的联动成本带
盘中的数据指标特征:
1.股指强度曲线 异常强大或弱  与主力资金流向方向很矛盾  (股指强度曲线长期运行在基准上或下,有明显的主流偏向)
2. 金融绝对权重板块与其他板块资金分歧严重
                       (很矛盾的数据指标特征)
开仓后 反向“秒杀”的数据预兆:
在RNDS指标出现开点信号之后的几分钟内
1)股指强度曲线与我们开单方向相反
2)主力资金流向 没有顺着我们开单方向逐步放大
如何预防被秒杀?
1)严格按资金流向选择主攻方向与进场的价格位置
2)严格依据RNDS指标信号把握节奏
3)设定自动止损限度

IF股指期货主力合约在交割周期(每月第3个周5)的秒杀风险原因:
为什么交割周期IF价格会明显上窜下跳,偏离大盘? 秒杀的几率增大? 主要原因是交割移仓过程中,要平掉到期合约再建立下月合约,这样就造成 资金大幅度退出当月合约,而逐步在下月合约建仓,市场出现"交割周期失血", 流动容量降低.   比方我们发现在平时IF主力和约大部分交易量在70~100万手, 按270分钟计算相当于每分钟2600手~3700手的交易容量,  在交割周期 资金退出,交易量一般会大幅度萎缩到30万手以下,相当于每分钟1100手,  也就是说盘口变的很轻;比方原先每档价格有300手,现在就只有100手, 那么就会导致, 成交价格的快速波动.  所以 交割周期价格位置不好把握,成交滑点明显.
    为什么HS300大盘曲线平稳而IF曲线毛刺很多? 原因还是IF 交易容量的原因, 要是IF每档价格都有1万手的买卖盘, 那IF曲线肯定与HS300曲线完全吻合.  我们自然是很希望IF能降低门槛,大幅度增容.  让价格毛刺再小点.  



12.关于持单的一些体会与开单的禁忌
首先这个问题我们还是要把一个“点”归结到“面”条件中去讨论 ,同时你必须对日K线周期的价格位置有一定的认识.
1)只有成本位置理想的单,你才有持单的信心
a)所以你必须对当前价格在日K线中所在相对高低位置有基本认识与概念
b)在日内角度上,你的成本位置应该在第一参照线,最起码要求参照平均线
2)对行情性质有比较清晰的判断 不能把大概率震荡当单边或把大概率单边当成震荡
3)最明确的是:双背离点所开的单 (不仅价格成本理想,行情转折概率也很高) 只要主力配合 ,那么该单应该坚持持有。
4)或者求其次:单背离点+主力配合的单

因此我们规范:
A. 3)与4)条件的单,  本质意义上就是判断 该背离点大概率成为 当天阶段性的 顶或底点  所以应该坚持

B. 单边数据特征明显,开单成本在第一 第二参照线的单,有理由坚定持有.

日内大波段持单与片段持单的思想本质不一样
日内大波段持单的核心思想是: 判断价格位置存在严重不合理,因此有决心长期持单(比方单边数据特征情况下, 一个价格位置理想的单,必须坚定持有,不是说计划挣多少)
片段持单 就是依据信号 结合K线理论的压力支撑趋势线进出.



开单的禁忌:
1)反过来考虑: 开单最大的禁忌: 背离点+主力配合的一波 后 出现的反向信号点 ,尤其是空间没有打开多少的反向信号点 坚决不做 ,道理也一样的,既然背离点+主力配合 说明该点是阶段性顶或底的概率很高 ,那么,起来一波后没有多少空间的反向点信号,它能有多少空间??    下图中 B 点 不开空的道理 就是如此。

2)JDQZ曲线密集联动形态后 没有打开空间的 反向信号,要判断评估该信号可能的赢利空间。(如下图)



13. 盘中行情演化的数据特征以及跟盘分析思路(很重要)
    做交易分析的思维过程实际等同于“下棋”,对手下几步会怎么走(下阶段会出现的2种可能性数据特征),我们必须有个应对预期计划,你把下棋的思维方式引用到盘中分析思维中就OK。







行情演化重要的知识点:(领会并理解这些知识点再总汇熟练运用)
1.       什么叫RNDS曲线背离形态? 什么叫双背离 以及三背离?
2.       什么叫主力变量波段性衰竭形态?怎么理解3个阶段主力变量对比的意义?
       (上涨阶段之间对比,下跌阶段之间对比,上涨与下跌阶段之间对比)
3.       什么叫RNDS曲线斜率?为什么要对比曲线斜率?
4.       什么叫做“该多不涨就看空?该空不跌就看多?”的逆向思维?
5.       什么叫做“板块轮动”逻辑的逆向思维?
6.       什么叫做JDQZ曲线的密集联动与发散分歧形态?
7.  什么叫做JDQZ曲线的背离形态?

   看文章:https://www.gupiaoqihuo.com/thread-11881-1-1.html



14. 资金仓位管理的基本要求
什么时候重仓?什么时候轻仓? 这个问题还是建立在你对行情性质的判断上
1)大概率震荡行情 自然是轻仓
2)开单位置参照没有达到第一参照线,自然是轻仓  
3)不是确定性概率很高的“双背离”信号点,自然是轻仓
这些基本道理大家很清楚,不能停留在文字认识上,需要自己总结 形成操作规范。


15. 主力数据库与RNDS曲线信号结合来指导我们的操作分析 有什么优点与缺点?
优点
1)是对行情性质判断大概率正确
2)是行情演化容易发现明显的数据预兆特征
3)是 开点位置参照有理论依据
4)是开点精度 不论在大行情还是小震荡中 比MACD KDJ等指标要精准,  
   MACD,KDJ 指标在小幅度震荡行情中, 只能导致追高杀跌而两面打耳光.
缺点是 :
1)当主力资金与RNDS曲线波段不同步配合的时候 容易造成思维判断混乱 , 这个情况经常出现在多单边的行情中.
对该问题,我们必须先搞清楚 RNDS是统计大盘所有资金动态的曲线,而主力数据是统计大资金, 我们知道只有大资金才能有合力,才能导致趋势行情, 我们希望参与的一段行情应该是所有资金与主力资金同步配合的行情,这样的波段才有一定的赢利空间,成功概率自然最高.  要是分歧状态的情况,自然胜率就不高.  所以我们依据RNDS信号开仓后重点就是关注主力资金是否配合? 要是不同步配合,那么就要计划出局.
2) 数据流量小,没有明显方向趋势的情况下,感觉无从下手
这个问题本质还是要有个基本认识---什么行情值得去做? 什么行情没有参与的价值.  所以 我们需要的是一种思维方式与操作规范:
------------即使发生亏损, 也要亏损在符合自己计划的开仓点上 .   说白了就是 "赌--概率."   愿赌服输.
---------------------------------------------------------------------------------------  






















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发表于 2014-8-31 16:32:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿飞 于 2014-10-12 15:07 编辑

慢慢体会。
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发表于 2015-4-19 22:35:53 | 显示全部楼层
终于学习完了,总结了好多笔记,接下来要模拟战了!
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发表于 2015-6-17 19:52:04 | 显示全部楼层
重新复习一遍,必须形成自己消化整理的执行套路
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发表于 2016-5-28 12:18:47 | 显示全部楼层
看起来非常系统,必须点赞
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盛世盛世 该用户已被删除
发表于 2016-5-30 09:51:12 | 显示全部楼层
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