股指期货论坛

 找回密码
 马上注册
搜索
热搜: 股票 股指 期货
查看: 10526|回复: 3

日内交易止损纪律

[复制链接]
发表于 2012-12-5 21:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      参与交易不发生亏损是不可能的,关键是怎么有效处理止损这个大家谁都不想看到的问题。到底怎么合理设置止损限度?有什么道理依据?在什么位置采用止损限度?
在实战操作角度:
情况1:
有时候,当你按信号进场后 ,股指期货可能只按你预期方向走了 2个基点,就发生反转开始反方向波动 ,你的心理肯定会紧张,到底是拿住还是出场?
发生这类情况我们要分别对待,分析一下原因:
1) 股指期货本身强度问题?  
2)还是权重板块出现资金信号异常反转?
要是股指强度本身问题(参与股指期货交易的人群或电子交易盘有其本身的交易意愿,导致在有的时间点,股指期货与大盘出现比较大的偏离,这现象我们称为“主流偏见的股指强度”;有的时候我们可以发现他们明显做错了方向,尤其是电子交易盘)。
我们设置的止损限度最大为 8个基点(通常为6个基点)依据是:
我们经过长期的统计对比发现:股指期货与沪深300指数之间,日内走势的最大价差与平均价差之间的平均偏离波幅,维持在4~8个基点 ,含义是 :由于主流偏见的存在,股指期货本身最大随机波幅在8点;也就是说即使你看对了大盘波动方向,开仓后也要有准备承受随机波动带来亏损的心理准备。为减少被随机波动止损的概率,我们就要提高下单点精度(这就是必须找出精确开点的理由)。
要是大盘权重板块资金信号出现异常 ,应该按信号反转来处理而不能非要等到亏损8点才出局。

情况2.
统计好你自己几个月以来,严格按我们操作系统的 操作胜率 以及 赢利单的平均赢利点数 。由于每天行情性质不同,我们统计过2种不同的操作概率分布:
1)不管什么行情,每天都交易(最多每天开仓5次):
       65%以上胜率 ,赢利单的平均赢利为5个基点;
2)按行情性质选择参与交易,只参与主力大流量的行情(最多每天开仓3次):
      90%以上胜率 ,赢利单的平均赢利为10个基点;
(这个就是个人的技术特征)
那么 ,我们最大止损设置为5个基点(或10个基点);就是说我们要建立:一个与 赢利对等的止损限度,依靠高胜率来保障你长期稳定的赢利 。
要深刻理解 日内交易盈利的2种模式原理:
1)高胜率开仓+等赢亏比 (适合各种行情)
2)高胜率开仓+大赢亏比  (适合大主力流量行情)

大家注意:止损限度(假设5~10个基点) 并不是随意使用,而是结合 我们所计划的合理开单位置 去采用这个限度。比方我们计划参照在2500位置开空(先要理解开仓价格参照位置的理论依据), 那么就在该位置采用这个止损限度 ,而绝对不是你没有计划价格依据的追单操作来用这个限度。

道理大家都明白 , 执行力靠大家自己  。
没有纪律最大的弊病: 是你找不出亏损的问题到底出在哪里?严格纪律,那么很快就会发现 到底是交易系统问题?还是自身主观问题?


回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-11 12:32:21 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-22 09:30:52 | 显示全部楼层
我也要从头学起
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-5 00:12:48 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 马上注册

本版积分规则

Archiver|股舞中国期货论坛 ( 浙ICP备13004529号-1 ) 点击这里给我发消息

GMT+8, 2020-8-4 05:01 , Processed in 0.139583 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

返回顶部