股舞中国股指期货论坛

 找回密码
 马上注册

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 股票 股指 期货
查看: 16677|回复: 12

股指期货日内交易产生亏损的几大原因分析

[复制链接]
发表于 2012-2-11 14:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
产生亏损的原因分析
分析我们发生的亏损分布情况:
1)行情性质与开仓计划方面问题:
A. 单边市中逆向开仓      B.  震荡市中的频繁追单
2)开仓策略方面问题:
A.      最佳开点判断问题
B.      指标之间的逻辑关联不清
C.      开仓后没有预期应对方案
3)纪律方面问题:
A.      止损纪律
B.      隔夜留仓
具体问题分析如下:
单边市中逆向开仓 :错过了大幅度赢利的一波,心理方面总着急着想反向做一单
震荡市中的频繁追单  震荡市属于散户行情,或者是 主力力量相当的对决震荡行情 ,没有资金趋势性,我们操作的理念是 多空拐点结合价格位置去开仓。
而不是追单;追单是最没有技术含量的,要是追单能稳定赢利,那么根本就不需要技术数据的分析。
发生这些问题 根源是对行情的判断失误;把震荡市判断成单边,把单边判断成震荡市。导致采用的操作方式错误。
因此 对行情的判断远比开仓点 要重要。
最佳开点判断问题
看图: (这里先不考虑其他行情判断情况,只说明信号的运用)
大盘出现 ABC abc)几个多空拐点信号,根据时间顺序
我们可能先会在 a 开空 ,结果先可能赢利5 没有平仓,行情出现反转 只好平推出局。   b点出来了 你会不会开空? 要是你开了 结果 可能又是平推或者亏损2点出局。
这个时候 c点信号出现 ,你还敢不敢去开空?
可能大家再也没有信心去开空了。
但是结果 你却发现 C点真的就开始大幅度下跌,你又失去了一次赢利机会。
这个情况 在实战中经常有出现,这里的B点与C 开不开空?
因素一 :在A点开空之前 就必须先分析 A波的上涨是什么力量主导?在B点开空前 同样分析 B波上涨的主导力量,假设是绝对权重板块(金融地产)联动的话那么 慎重开空
因素二:通过观察 股指强度(GZQD曲线)配合不配合?主力动能是否转换逐步放大?在大盘资金背离角度,B C 开空 都成立

我们思路应该是这样:
1. 有能量板块联动导致的一波上涨 后出现的第一个拐点  我们的思路不是去放空,而是等支撑继续做多 或继续观望
2. 假设做多后 注意主力能量的变化 要是出现主力上攻衰竭 日内大势下降 ,我们要调整判断 及时平出
3. 图中 Bb)点 RNDS (日内大势)出现下降  所以该信号就是提示 有板块退出联动,上攻可能没有持续性
4. 图中 A a Bb)再到 Cc)点 RNDS(日内大势)曲线出现下降 但是大盘还在高位  典型的顶背离形态。
   
我们思路策略上应该要意识到 背离C 应该是最佳的开空点。(必须考虑价格位置结合开仓信号)
总结:分析主导力量 分析衰竭过程  打狗看主人


指标之间的逻辑关联不清问题:
最主要是 股指强度GZQD ,它体现的是一种大资金的意图 。只有大资金参与的股指走势才可能出现与大盘有背离强度的动作。我们把股指强度的走势分成基准上运行与基准下运行2种态势;在基准上的判断为强,反之就弱。在震荡市中 股指强度走势很关键 ,所以我们特别把震荡市的操作要点着重就是:RNDS信号与股指强度 相结合。

看图:下图中 A 股指强度转到基准线下运行,含义是 参与股指交易的大资金,偏向于看空;而这个时候 大盘还在上涨 ,我们是否应该注意呢? 是否要做好开空的准备?一旦RNDS 曲线出现多空信号转换 就可以有计划的果断开空。

开仓后没有预期应对方案
这个问题是很关键的,体现出个人的操作情绪,主观心理支配理智 还是理智决定操作?有的人在开仓后,脑中一片空白,只期望行情顺着自己的开仓方向,只关心帐户里面的资金跳动,而缺乏对行情进展的理性判断。尤其是追单开仓后,或者 逆市开仓后 要是不理性,往往死得很苦。
看下图:A点开空 (严格意义上 我们把联动放量上涨后出现的第一个多空拐点 是不参与放空的,除非摸顶条件全部成立)
假设 在该A点开空,那么你必须对该单存在的风险性做客观评估
1.       回调过程是否绿色主力动能逐步放大?还是缩小?看图,要是回落主力无量(主力不配合) 那么该开空单 就存在风险
2.       股指强度是否走弱还是 走强?
3.       权重板块资金是否联动配合?
所以 你开单后 必须对这些数据情况的动态做再次分析 判断,要是发现情况不利于自己的开仓方向,应该及时出局。 所以当在B点出现反转信号 ,你是否应该坚决平仓?
                                                         
                                                            纪律方面问题: 止损
止损纪律是经常强调的,但是总是做不好,问题根源还是心理,谁都不愿意自己亏损,但是交易不发生亏损是不可能的,我们先是统计出自己操作中的每单平均赢利点数,以及 开仓平均胜率,要是平均胜率高于65%,每单平均赢利点数是6个基点,那么 你的止损限度就是6个基点,我们依靠的是 胜率来保证 获利。道理大家都清楚,执行力是看个人的。
可以这么说 :要是没有纪律,你肯定是长期亏损的。
没有严格的纪律 最大的危险在于: 你不可能找出自己的问题所在。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?马上注册

x
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-12 10:59:52 | 显示全部楼层
很好啊.谢谢楼主啊











.
回复 支持 反对

使用道具 举报

字年红 该用户已被删除
发表于 2012-3-27 04:07:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-19 22:35:01 | 显示全部楼层
谢谢多哥
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 00:04:32 | 显示全部楼层
写得很棒!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-6 14:27:39 | 显示全部楼层
感谢楼主,我是从网上循此文的题目而来的本论坛,幸会幸会。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-24 10:22:14 | 显示全部楼层
太棒了,找了好久这样的实战文章,终于找着了,多哥的文章从股票到期货我都爱看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-24 20:23:45 | 显示全部楼层
YFNCF 发表于 2013-8-24 10:22
太棒了,找了好久这样的实战文章,终于找着了,多哥的文章从股票到期货我都爱看。

欢迎到 股舞中国论坛! 相互交流,共同提高!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-24 14:27:45 | 显示全部楼层
写的很好啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-22 17:17:34 | 显示全部楼层
好文,现在在慢慢完善
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 马上注册

本版积分规则

点击这里给我发消息 |小黑屋|Archiver|股指期货论坛 ( 浙ICP备13004529号-1 )

GMT+8, 2018-11-19 22:48 , Processed in 0.150120 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表